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余采珉 IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋

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  從選取範圍建立名稱 股價 100 履約價 100 波動率 0.2 利率 0.01 時間 1 d1 0.15 =(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間) d2 -0.05 =d1_-波動率*SQRT(時間) 買權價格 8.43331869 =股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_) 劉任昌 資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率 說明影片 011 012 心得 求取選擇權的隱含波動率(IV, Implied Volatility)的觀念，類似程式交易 回溯測試 的 最佳化參數 。 選擇權權利金的理論價格，計算 參數 股價、履約價、波動率、利率、時間。 利用日資料回溯測試求最佳化參數，未來做日內資料的投機交易，使用五分鐘K線。 台灣期貨市場日交易時段五個小時(8:45-13:45)，相當於60個五分鐘。 將利用日資料算得的最佳化參數，除以60，來進行實際操作交易。
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余采珉python import openpyxl 處理EXCEL

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import openpyxl #方廷煥 輸入import openpyx1處理EXCEL的函式庫 book = openpyxl.load_workbook(r'wb.xlsx') #開啟EXCEL工作簿wb.xlsx print("1. 列出所有工作表名稱") #sheetNames=book.sheetnames #所有工作表集合 #for name in sheetNames: # print(name) print("2. 針對特定工作表, 列出前面數列") #sheet = book["python"] #for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_row=3, min_col=1, max_col=5, values_only=True): # print(row) print("3. 列出工作表所有內容") #sheet["F1"], sheet["G1"], sheet["H1"], sheet["I1"]="波段H","波段L","部位","損益" #sheet["F2"], sheet["G2"], sheet["H2"], sheet["I2"]=sheet["C2"].value, sheet["D2"].value, 0, 0 #for row in sheet.iter_rows(min_row=1, max_row=3, min_col=1, max_col=9, values_only=True): # print(row) #book.save()
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