from openpyxl import load_workbook #余采珉指導蕭穎婕等學生專題
book = load_workbook(filename='wb.xlsx')
print(book.sheetnames) #列出所有工作表
"""以下也被註解暫時不執行python語言註解
#後面不執行 前後三個引號的部分也不執行 都是註解用
sheet = book['20200101p'] #工作表
rowBegin = 4 #起始列
rowEnd = 10 #結束列780
criticalInc = 0.01
criticalDes = 0.01
localH = sheet.cell(row=rowBegin, column=3).value
localL = sheet.cell(row=rowBegin, column=4).value
status = 0
wealth = 0
for x, row in enumerate(sheet.iter_rows(min_row = rowBegin, max_row = rowEnd)):
rowNo = x + rowBegin #串列編號 x 起始於 0
dayH = row[2].value #當日最高C欄
dayL = row[3].value #當日最低D欄
dayC = row[4].value #當日收盤E欄
if status == -1: #檢測波段高
localH = dayH
elif localH < dayH:
localH = dayH
if status == 1: #檢測波段低
localL = dayL
elif localL > dayL:
localL = dayL
sheet.cell(row = rowNo, column = 6).value = localH #寫入波段高於F欄
sheet.cell(row = rowNo, column = 7).value = localL #寫入波段低於G欄
if status < 1 and dayC > (1 + criticalInc)*localL:
status = 1
elif status > -1 and dayC < (1 - criticalDes)*localH:
status = -1
sheet.cell(row = rowNo, column = 8).value = status
print(status)
book.save('result.xlsx')
"""
余采珉 IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋
從選取範圍建立名稱 股價 100 履約價 100 波動率 0.2 利率 0.01 時間 1 d1 0.15 =(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間) d2 -0.05 =d1_-波動率*SQRT(時間) 買權價格 8.43331869 =股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_) 劉任昌 資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率 說明影片 011 012 心得 求取選擇權的隱含波動率(IV, Implied Volatility)的觀念,類似程式交易 回溯測試 的 最佳化參數 。 選擇權權利金的理論價格,計算 參數 股價、履約價、波動率、利率、時間。 利用日資料回溯測試求最佳化參數,未來做日內資料的投機交易,使用五分鐘K線。 台灣期貨市場日交易時段五個小時(8:45-13:45),相當於60個五分鐘。 將利用日資料算得的最佳化參數,除以60,來進行實際操作交易。
609你一直很認真很優秀!如果沒去追女生,你對不起天下的所有女生。
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